美元对英镑GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
5.60%
increased by 0.23%
1周
5.62%
increased by 0.25%
1个月
5.69%
increased by 0.32%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年1月1日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 106个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约106天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0012 | 3.05*** |
| αARCH | 0.0344 | 3.38*** |
| βGARCH | 0.9673 | 178.93*** |
| γ杠杆 | -0.0164 | -1.03 |
0.994
持续性106天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0012 | 3.05*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0344 | 3.38*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9673 | 178.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0164 | -1.03 |
持续性:
0.994
半衰期:
106天