V-Lab
美元对英镑曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.52%
increased by 0.07%
1周
4.56%
increased by 0.11%
1个月
4.72%
increased by 0.27%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:44
参数估计
2000年1月1日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 101个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约101天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8992 | 8.10*** |
| αARCH | 0.0293 | 5.41*** |
| βGARCH | 0.9639 | 163.54*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0003 | -0.63 |
0.993
持续性101天
半衰期τ
Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8992 | 8.10*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0293 | 5.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9639 | 163.54*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0003 | -0.63 |
持续性:
0.993
半衰期:
101天