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V-Lab

泰铢曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

7.14%

increased by 0.36%

1周

7.33%

increased by 0.55%

1个月

7.95%

increased by 1.17%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1997年7月14日至 2026年9月11日

模型洞察

该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。短期偏离以 50个交易日 的半衰期衰减。

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归

参数	值	t统计量
ω常数项	1.3957	6.35***
αARCH	0.0847	10.99***
βGARCH	0.9016	110.42***

\sum γ_{i}

样条系数

K=1

γ₁

0.0033

7.65***

0.986

持续性

50天

半衰期

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	1.3957	6.35***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0847	10.99***
β GARCH 波动率持续性	0.9016	110.42***

\sum γ_{i}

样条系数

K=1

γ₁

0.0033

7.65***

持续性:

0.986

半衰期:

50天