V-Lab
泰铢GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.05%
increased by 0.47%
1周
6.07%
increased by 0.49%
1个月
6.15%
increased by 0.57%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:40
参数估计
1997年7月14日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 203个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约203天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0010 | 4.89*** |
| αARCH | 0.0885 | 5.81*** |
| βGARCH | 0.9144 | 143.05*** |
| γ杠杆 | -0.0125 | -0.54 |
0.997
持续性203天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0010 | 4.89*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0885 | 5.81*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9144 | 143.05*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0125 | -0.54 |
持续性:
0.997
半衰期:
203天