V-Lab
美元对瑞士法郎GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
5.62%
decreased by 0.03%
1周
5.64%
decreased by 0.01%
1个月
5.72%
increased by 0.07%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 199个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约199天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0009 | 2.26** |
| αARCH | 0.0209 | 4.09*** |
| βGARCH | 0.9726 | 279.90*** |
| γ杠杆 | 0.0060 | 0.53 |
0.997
持续性199天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0009 | 2.26** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0209 | 4.09*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9726 | 279.90*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0060 | 0.53 |
持续性:
0.997
半衰期:
199天