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V-Lab

美元对瑞士法郎曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

5.77%

increased by 0.08%

1周

5.79%

increased by 0.10%

1个月

5.86%

increased by 0.17%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:56

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日至 2026年9月11日

模型洞察

在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 74个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约74天

参数	值	t统计量
ω常数项	1.4787	9.58***
αARCH	0.0249	5.57***
βGARCH	0.9658	170.97***

\sum γ_{i}

样条系数

K=1

γ₁

0.0006

1.68*

0.991

持续性

74天

半衰期

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	1.4787	9.58***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0249	5.57***
β GARCH 波动率持续性	0.9658	170.97***

\sum γ_{i}

样条系数

K=1

γ₁

0.0006

1.68*

持续性:

0.991

半衰期:

74天