V-Lab
美元对瑞士法郎MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
5.56%
decreased by 0.03%
1周
5.65%
increased by 0.06%
1个月
5.79%
increased by 0.20%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.0063 | 0.80 |
| βGARCH | 0.8008 | 18.12*** |
| γ杠杆 | 0.0548 | 3.88*** |
| λ₁τ截距 | 0.0012 | 2.50** |
| λ₂预测调整 | 0.0371 | 5.02*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9586 | 116.63*** |
0.834
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0063 | 0.80 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8008 | 18.12*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0548 | 3.88*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0012 | 2.50** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0371 | 5.02*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9586 | 116.63*** |
持续性:
0.834
半衰期:
4天