V-Lab
澳大利亚元MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
7.44%
increased by 1.95%
1周
6.40%
increased by 0.91%
1个月
6.44%
increased by 0.95%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:44
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日已强制平稳性
模型洞察
该资产表现出强烈的杠杆效应：波动率几乎完全对负向冲击作出反应。对正向冲击的ARCH反应可忽略不计。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 波动率几乎完全由负向冲击驱动
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.0091 | 0.71 |
| βGARCH | 0.1132 | 1.00 |
| γ杠杆 | 0.1118 | 4.56*** |
| λ₁τ截距 | 0.0604 | 4.07*** |
| λ₂预测调整 | 0.8191 | 5.60*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.178
持续性0天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0091 | 0.71 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.1132 | 1.00 |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1118 | 4.56*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0604 | 4.07*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8191 | 5.60*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.178
半衰期:
0天