V-Lab
澳大利亚元零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.08%
increased by 0.42%
1周
6.13%
increased by 0.47%
1个月
6.31%
increased by 0.65%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:40
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 97个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约97天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0559 | 7.33*** |
| αARCH | 0.0353 | 6.36*** |
| βGARCH | 0.9576 | 159.58*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.75 |
0.993
持续性97天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0559 | 7.33*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0353 | 6.36*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9576 | 159.58*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.75 |
持续性:
0.993
半衰期:
97天