澳大利亚元零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
7.77%
increased by 0.05%
1周
7.79%
increased by 0.07%
1个月
7.85%
increased by 0.13%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.993 时，波动率冲击的半衰期为 95个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.993，冲击半衰期约95天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.0475 | 7.47*** |
| αARCH | 0.0350 | 6.32*** |
| βGARCH | 0.9577 | 159.05*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.68 |
0.993
持续性95天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.0475 | 7.47*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0350 | 6.32*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9577 | 159.05*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0001 | 0.68 |
持续性:
0.993
半衰期:
95天