Bitcoin to US Dollar零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
38.46%
increased by 5.69%
1周
38.74%
increased by 5.97%
1个月
39.43%
increased by 6.66%
更新于2026年11月13日星期五 UTC 07:01
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2010年7月17日 至 2026年11月7日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2701 | 3.40*** |
| αARCH | 0.1755 | 7.95*** |
| βGARCH | 0.7488 | 28.74*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.5292 | -2.21** |
| γ2 | 0.9544 | 2.73*** |
| γ3 | -0.8088 | -4.88*** |
| γ4 | 0.8087 | 4.69*** |
| γ5 | -0.7236 | -3.42*** |
| γ6 | 0.4373 | 2.23** |
| γ7 | -0.2409 | -1.53 |
| γ8 | 0.1226 | 0.90 |
| γ9 | -0.0004 | 0.00 |
| γ10 | -0.0054 | -0.06 |
0.924
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2701 | 3.40*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1755 | 7.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7488 | 28.74*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.5292 | -2.21** |
| γ2 | 0.9544 | 2.73*** |
| γ3 | -0.8088 | -4.88*** |
| γ4 | 0.8087 | 4.69*** |
| γ5 | -0.7236 | -3.42*** |
| γ6 | 0.4373 | 2.23** |
| γ7 | -0.2409 | -1.53 |
| γ8 | 0.1226 | 0.90 |
| γ9 | -0.0004 | 0.00 |
| γ10 | -0.0054 | -0.06 |
持续性:
0.924
半衰期:
9天
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