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Bitcoin to US Dollar零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
28.74%
increased by 0.58%
1周
30.92%
increased by 2.76%
1个月
35.80%
increased by 7.64%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 06:02
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2010年7月17日 至 2026年9月26日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2221 | 3.30*** |
| αARCH | 0.1738 | 7.90*** |
| βGARCH | 0.7513 | 28.88*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.5723 | -2.39** |
| γ2 | 1.0239 | 2.95*** |
| γ3 | -0.8541 | -5.18*** |
| γ4 | 0.8341 | 4.52*** |
| γ5 | -0.7202 | -3.24*** |
| γ6 | 0.4075 | 2.06** |
| γ7 | -0.1952 | -1.25 |
| γ8 | 0.0669 | 0.47 |
| γ9 | 0.0520 | 0.36 |
| γ10 | -0.0362 | -0.37 |
0.925
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2221 | 3.30*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1738 | 7.90*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7513 | 28.88*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.5723 | -2.39** |
| γ2 | 1.0239 | 2.95*** |
| γ3 | -0.8541 | -5.18*** |
| γ4 | 0.8341 | 4.52*** |
| γ5 | -0.7202 | -3.24*** |
| γ6 | 0.4075 | 2.06** |
| γ7 | -0.1952 | -1.25 |
| γ8 | 0.0669 | 0.47 |
| γ9 | 0.0520 | 0.36 |
| γ10 | -0.0362 | -0.37 |
持续性:
0.925
半衰期:
9天
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