Bitcoin to US Dollar零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
26.57%
increased by 0.49%
1周
28.89%
increased by 2.81%
1个月
34.00%
increased by 7.92%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 06:41
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2010年7月17日 至 2026年10月17日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 9个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.2803 | 3.46*** |
| αARCH | 0.1765 | 7.95*** |
| βGARCH | 0.7472 | 28.48*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.5327 | -2.25** |
| γ2 | 0.9643 | 2.80*** |
| γ3 | -0.8205 | -5.00*** |
| γ4 | 0.8145 | 4.62*** |
| γ5 | -0.7195 | -3.35*** |
| γ6 | 0.4257 | 2.18** |
| γ7 | -0.2261 | -1.45 |
| γ8 | 0.1071 | 0.78 |
| γ9 | 0.0094 | 0.07 |
| γ10 | -0.0066 | -0.07 |
0.924
持续性9天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.2803 | 3.46*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1765 | 7.95*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7472 | 28.48*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.5327 | -2.25** |
| γ2 | 0.9643 | 2.80*** |
| γ3 | -0.8205 | -5.00*** |
| γ4 | 0.8145 | 4.62*** |
| γ5 | -0.7195 | -3.35*** |
| γ6 | 0.4257 | 2.18** |
| γ7 | -0.2261 | -1.45 |
| γ8 | 0.1071 | 0.78 |
| γ9 | 0.0094 | 0.07 |
| γ10 | -0.0066 | -0.07 |
持续性:
0.924
半衰期:
9天
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