V-Lab
以色列谢克尔零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.15%
increased by 0.47%
1周
9.22%
increased by 0.54%
1个月
9.41%
increased by 0.73%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
1991年11月8日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 18个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1651 | 5.32*** |
| αARCH | 0.0657 | 7.85*** |
| βGARCH | 0.8974 | 73.79*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0082 | 0.24 |
| γ2 | 0.0057 | 0.10 |
| γ3 | -0.0458 | -1.13 |
| γ4 | 0.0993 | 3.16*** |
| γ5 | -0.1479 | -5.29*** |
| γ6 | 0.1179 | 3.75*** |
| γ7 | -0.0375 | -1.19 |
| γ8 | 0.0110 | 0.40 |
| γ9 | -0.0079 | -0.33 |
| γ10 | -0.0173 | -1.05 |
0.963
持续性18天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1651 | 5.32*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0657 | 7.85*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8974 | 73.79*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0082 | 0.24 |
| γ2 | 0.0057 | 0.10 |
| γ3 | -0.0458 | -1.13 |
| γ4 | 0.0993 | 3.16*** |
| γ5 | -0.1479 | -5.29*** |
| γ6 | 0.1179 | 3.75*** |
| γ7 | -0.0375 | -1.19 |
| γ8 | 0.0110 | 0.40 |
| γ9 | -0.0079 | -0.33 |
| γ10 | -0.0173 | -1.05 |
持续性:
0.963
半衰期:
18天