V-Lab
美国美元指数零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
5.12%
decreased by 0.06%
1周
5.14%
decreased by 0.04%
1个月
5.21%
increased by 0.03%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月24日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 109个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约109天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7202 | 2.64*** |
| αARCH | 0.0370 | 8.49*** |
| βGARCH | 0.9566 | 178.81*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0041 | -1.50 |
| γ2 | 0.0053 | 1.65* |
0.994
持续性109天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7202 | 2.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0370 | 8.49*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9566 | 178.81*** |
样条系数
K=2
| γ1 | -0.0041 | -1.50 |
| γ2 | 0.0053 | 1.65* |
持续性:
0.994
半衰期:
109天