V-Lab
巴基斯坦卢比零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
3.92%
decreased by 0.25%
1周
4.27%
increased by 0.10%
1个月
5.41%
increased by 1.24%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
1999年12月31日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 142个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约142天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9164 | 1.46 |
| αARCH | 0.1965 | 10.69*** |
| βGARCH | 0.7987 | 49.87*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.2548 | -7.41*** |
| γ2 | 0.3204 | 5.20*** |
| γ3 | -0.0233 | -0.33 |
| γ4 | -0.1545 | -2.35** |
| γ5 | 0.2999 | 4.62*** |
| γ6 | -0.3315 | -3.88*** |
| γ7 | 0.1747 | 2.29** |
| γ8 | -0.0274 | -0.70 |
0.995
持续性142天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9164 | 1.46 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1965 | 10.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7987 | 49.87*** |
样条系数
K=8
| γ1 | -0.2548 | -7.41*** |
| γ2 | 0.3204 | 5.20*** |
| γ3 | -0.0233 | -0.33 |
| γ4 | -0.1545 | -2.35** |
| γ5 | 0.2999 | 4.62*** |
| γ6 | -0.3315 | -3.88*** |
| γ7 | 0.1747 | 2.29** |
| γ8 | -0.0274 | -0.70 |
持续性:
0.995
半衰期:
142天