巴基斯坦卢比GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
5.92%
decreased by 0.48%
1周
5.93%
decreased by 0.47%
1个月
5.97%
decreased by 0.43%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1999年12月31日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.998 时，波动率冲击的半衰期为 314个交易日（约1.2年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.72，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.998，冲击半衰期约314天v = 2.72 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.2853 | 2.54** |
| α得分 | 0.0820 | 32.64*** |
| β持续性 | 0.9978 | 1,228.82*** |
| ν自由度 | 2.7151 | 96.16*** |
0.998
持续性314天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.2853 | 2.54** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0820 | 32.64*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9978 | 1,228.82*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.7151 | 96.16*** |
持续性:
0.998
半衰期:
314天