V-Lab
匈牙利福林GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
9.39%
increased by 0.34%
1周
12.29%
increased by 3.24%
1个月
13.65%
increased by 4.60%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年6月15日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.00，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天v = 8.00 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7863 | 0.00 |
| αARCH | 0.4333 | 0.00 |
| βGARCH | 0.5565 | 0.00 |
| ν自由度 | 7.9955 | 0.00 |
0.557
持续性1天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7863 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.4333 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5565 | 0.00 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.9955 | 0.00 |
持续性:
0.557
半衰期:
1天