匈牙利福林GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
9.20%
decreased by 1.57%
1周
11.68%
increased by 0.91%
1个月
12.86%
increased by 2.09%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年6月15日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.00，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天v = 8.00 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.7863 | 0.04 |
| α得分 | 0.4332 | 0.02 |
| β持续性 | 0.5564 | 0.11 |
| ν自由度 | 7.9955 | 2.52** |
0.556
持续性1天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.7863 | 0.04 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.4332 | 0.02 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.5564 | 0.11 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.9955 | 2.52** |
持续性:
0.556
半衰期:
1天