匈牙利福林GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
9.05%
increased by 0.19%
1周
9.07%
increased by 0.21%
1个月
9.11%
increased by 0.25%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年6月15日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 143个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约143天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0020 | 3.09*** |
| αARCH | 0.0329 | 5.44*** |
| βGARCH | 0.9644 | 193.34*** |
| γ杠杆 | -0.0043 | -0.48 |
0.995
持续性143天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0020 | 3.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0329 | 5.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9644 | 193.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0043 | -0.48 |
持续性:
0.995
半衰期:
143天