埃及镑GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
8.85%
decreased by 0.58%
1周
8.74%
decreased by 0.69%
1个月
8.34%
decreased by 1.09%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年1月30日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 33个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约33天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为33天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0025 | 2.97*** |
| αARCH | 0.1243 | 3.16*** |
| βGARCH | 0.8578 | 37.93*** |
| γ杠杆 | -0.0053 | -0.08 |
0.979
持续性33天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0025 | 2.97*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1243 | 3.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8578 | 37.93*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0053 | -0.08 |
持续性:
0.979
半衰期:
33天