埃及镑GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
11.26%
decreased by 0.40%
1周
11.10%
decreased by 0.56%
1个月
10.50%
decreased by 1.16%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2003年1月30日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 35个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约35天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为35天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0025 | 2.95*** |
| αARCH | 0.1282 | 3.19*** |
| βGARCH | 0.8555 | 37.34*** |
| γ杠杆 | -0.0069 | -0.11 |
0.980
持续性35天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0025 | 2.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1282 | 3.19*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8555 | 37.34*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0069 | -0.11 |
持续性:
0.980
半衰期:
35天