埃及镑MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
10.83%
decreased by 1.05%
1周
10.63%
decreased by 1.25%
1个月
10.95%
decreased by 0.93%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年5月30日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 4个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约4天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为4天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 126 | |
| αARCH | 0.1934 | 6.62*** |
| βGARCH | 0.6489 | 15.03*** |
| γ杠杆 | 0.0112 | 0.19 |
| λ₁τ截距 | 0.0162 | 1.84* |
| λ₂预测调整 | 0.8273 | 4.52*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.848
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 126 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1934 | 6.62*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.6489 | 15.03*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0112 | 0.19 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0162 | 1.84* |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8273 | 4.52*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.848
半衰期:
4天