V-Lab
美元对日元MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.28%
decreased by 0.50%
1周
8.87%
decreased by 0.91%
1个月
8.25%
decreased by 1.53%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:46
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日已强制平稳性
模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加393%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大393%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 21 | |
| αARCH | 0.0183 | 1.95* |
| βGARCH | 0.7994 | 23.63*** |
| γ杠杆 | 0.0719 | 4.39*** |
| λ₁τ截距 | 0.0013 | 3.17*** |
| λ₂预测调整 | 0.0279 | 4.74*** |
| λ₃τ持续性 | 0.9672 | 143.04*** |
0.854
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 21 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0183 | 1.95* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7994 | 23.63*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0719 | 4.39*** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0013 | 3.17*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0279 | 4.74*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9672 | 143.04*** |
持续性:
0.854
半衰期:
4天