巴基斯坦卢比MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
4.29%
decreased by 0.48%
1周
5.10%
increased by 0.33%
1个月
7.43%
increased by 2.66%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月3日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 2个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约2天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为2天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 56 | |
| αARCH | 0.1733 | 4.74*** |
| βGARCH | 0.5187 | 9.28*** |
| γ杠杆 | 0.0319 | 0.61 |
| λ₁τ截距 | 0.0239 | 1.51 |
| λ₂预测调整 | 0.7992 | 2.83*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0889 | 0.28 |
0.708
持续性2天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 56 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1733 | 4.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.5187 | 9.28*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0319 | 0.61 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0239 | 1.51 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.7992 | 2.83*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0889 | 0.28 |
持续性:
0.708
半衰期:
2天