V-Lab
Ethereum to US DollarMF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
45.48%
increased by 1.29%
1周
48.64%
increased by 4.45%
1个月
53.79%
increased by 9.60%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 06:03
参数估计
2018年2月7日 至 2026年9月11日模型洞察
该资产表现出强的杠杆效应：负收益使次日波动率比同等正收益多增加170%。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
杠杆效应: 负收益对波动率的影响比正收益大170%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 36 | |
| αARCH | 0.0640 | 2.48** |
| βGARCH | 0.7075 | 14.76*** |
| γ杠杆 | 0.1085 | 2.42** |
| λ₁τ截距 | 0.0483 | 1.02 |
| λ₂预测调整 | 0.0135 | 1.89* |
| λ₃τ持续性 | 0.9835 | 108.78*** |
0.826
持续性4天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 36 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0640 | 2.48** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7075 | 14.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.1085 | 2.42** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0483 | 1.02 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.0135 | 1.89* |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.9835 | 108.78*** |
持续性:
0.826
半衰期:
4天