V-Lab
美元兑智利比绍GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
10.41%
decreased by 0.28%
1周
10.40%
decreased by 0.29%
1个月
10.37%
decreased by 0.32%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年11月19日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 91个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约91天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0029 | 2.79*** |
| αARCH | 0.0583 | 4.64*** |
| βGARCH | 0.9412 | 129.73*** |
| γ杠杆 | -0.0142 | -0.65 |
0.992
持续性91天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0029 | 2.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0583 | 4.64*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9412 | 129.73*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0142 | -0.65 |
持续性:
0.992
半衰期:
91天