V-Lab
美元兑智利比绍GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.92%
increased by 1.77%
1周
9.92%
increased by 1.77%
1个月
9.91%
increased by 1.76%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:54
参数估计
1990年11月19日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 90个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约90天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0029 | 2.79*** |
| αARCH | 0.0582 | 4.63*** |
| βGARCH | 0.9412 | 129.54*** |
| γ杠杆 | -0.0141 | -0.64 |
0.992
持续性90天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0029 | 2.79*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0582 | 4.63*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9412 | 129.54*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0141 | -0.64 |
持续性:
0.992
半衰期:
90天