V-Lab
美元兑智利比绍GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
14.95%
decreased by 0.65%
1周
14.94%
decreased by 0.66%
1个月
14.91%
decreased by 0.69%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年11月19日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 257个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.25，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约257天v = 2.25 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.7059 | 2.17** |
| αARCH | 0.0348 | 28.61*** |
| βGARCH | 0.9973 | 816.79*** |
| ν自由度 | 2.2450 | 171.52*** |
0.997
持续性257天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.7059 | 2.17** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0348 | 28.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9973 | 816.79*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.2450 | 171.52*** |
持续性:
0.997
半衰期:
257天