美元兑智利比绍GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
16.28%
decreased by 0.01%
1周
16.26%
decreased by 0.03%
1个月
16.19%
decreased by 0.10%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年11月19日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 257个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.25，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约257天v = 2.25 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.6966 | 2.18** |
| α得分 | 0.0348 | 28.58*** |
| β持续性 | 0.9973 | 818.81*** |
| ν自由度 | 2.2491 | 168.66*** |
0.997
持续性257天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.6966 | 2.18** |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.0348 | 28.58*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9973 | 818.81*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.2491 | 168.66*** |
持续性:
0.997
半衰期:
257天