美元兑智利比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
12.45%
decreased by 0.57%
1周
12.32%
decreased by 0.70%
1个月
11.95%
decreased by 1.07%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:43
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年11月19日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9777 | 2.64*** |
| αARCH | 0.0723 | 7.46*** |
| βGARCH | 0.8807 | 57.03*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0082 | 0.16 |
| γ2 | 0.0446 | 0.61 |
| γ3 | -0.1286 | -3.49*** |
| γ4 | 0.1397 | 4.73*** |
| γ5 | -0.1256 | -3.86*** |
| γ6 | 0.1128 | 4.04*** |
| γ7 | -0.0552 | -3.19*** |
| γ8 | -0.0184 | -1.33 |
| γ9 | 0.0302 | 3.05*** |
0.953
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9777 | 2.64*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0723 | 7.46*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8807 | 57.03*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0082 | 0.16 |
| γ2 | 0.0446 | 0.61 |
| γ3 | -0.1286 | -3.49*** |
| γ4 | 0.1397 | 4.73*** |
| γ5 | -0.1256 | -3.86*** |
| γ6 | 0.1128 | 4.04*** |
| γ7 | -0.0552 | -3.19*** |
| γ8 | -0.0184 | -1.33 |
| γ9 | 0.0302 | 3.05*** |
持续性:
0.953
半衰期:
14天