V-Lab
美元兑智利比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
10.34%
decreased by 0.39%
1周
10.39%
decreased by 0.34%
1个月
10.53%
decreased by 0.20%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 22:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年11月19日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9764 | 2.66*** |
| αARCH | 0.0721 | 7.41*** |
| βGARCH | 0.8802 | 56.70*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0079 | 0.15 |
| γ2 | 0.0459 | 0.63 |
| γ3 | -0.1307 | -3.55*** |
| γ4 | 0.1421 | 4.81*** |
| γ5 | -0.1280 | -3.98*** |
| γ6 | 0.1145 | 4.21*** |
| γ7 | -0.0553 | -3.28*** |
| γ8 | -0.0188 | -1.37 |
| γ9 | 0.0299 | 3.03*** |
0.952
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9764 | 2.66*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0721 | 7.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8802 | 56.70*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0079 | 0.15 |
| γ2 | 0.0459 | 0.63 |
| γ3 | -0.1307 | -3.55*** |
| γ4 | 0.1421 | 4.81*** |
| γ5 | -0.1280 | -3.98*** |
| γ6 | 0.1145 | 4.21*** |
| γ7 | -0.0553 | -3.28*** |
| γ8 | -0.0188 | -1.37 |
| γ9 | 0.0299 | 3.03*** |
持续性:
0.952
半衰期:
14天