美元兑智利比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
8.62%
decreased by 0.05%
1周
8.85%
increased by 0.18%
1个月
9.50%
increased by 0.83%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:08
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年11月19日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 14个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9677 | 2.60*** |
| αARCH | 0.0720 | 7.44*** |
| βGARCH | 0.8811 | 57.23*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0068 | 0.13 |
| γ2 | 0.0466 | 0.63 |
| γ3 | -0.1297 | -3.51*** |
| γ4 | 0.1404 | 4.73*** |
| γ5 | -0.1260 | -3.87*** |
| γ6 | 0.1128 | 4.07*** |
| γ7 | -0.0545 | -3.18*** |
| γ8 | -0.0194 | -1.41 |
| γ9 | 0.0309 | 3.12*** |
0.953
持续性14天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9677 | 2.60*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0720 | 7.44*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8811 | 57.23*** |
样条系数
K=9
| γ1 | 0.0068 | 0.13 |
| γ2 | 0.0466 | 0.63 |
| γ3 | -0.1297 | -3.51*** |
| γ4 | 0.1404 | 4.73*** |
| γ5 | -0.1260 | -3.87*** |
| γ6 | 0.1128 | 4.07*** |
| γ7 | -0.0545 | -3.18*** |
| γ8 | -0.0194 | -1.41 |
| γ9 | 0.0309 | 3.12*** |
持续性:
0.953
半衰期:
14天