V-Lab
印度尼西亚盾零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.91%
increased by 0.63%
1周
4.98%
increased by 0.70%
1个月
5.23%
increased by 0.95%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
1998年6月30日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 42个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.3607 | 3.52*** |
| αARCH | 0.1105 | 8.69*** |
| βGARCH | 0.8731 | 66.16*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1025 | -1.50 |
| γ2 | 0.1656 | 1.47 |
| γ3 | -0.0681 | -0.55 |
| γ4 | -0.0409 | -0.32 |
| γ5 | 0.1301 | 1.38 |
| γ6 | -0.1651 | -2.13** |
| γ7 | 0.1827 | 2.12** |
| γ8 | -0.1848 | -1.74* |
| γ9 | 0.1129 | 1.16 |
| γ10 | -0.0330 | -0.62 |
0.984
持续性42天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.3607 | 3.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1105 | 8.69*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8731 | 66.16*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1025 | -1.50 |
| γ2 | 0.1656 | 1.47 |
| γ3 | -0.0681 | -0.55 |
| γ4 | -0.0409 | -0.32 |
| γ5 | 0.1301 | 1.38 |
| γ6 | -0.1651 | -2.13** |
| γ7 | 0.1827 | 2.12** |
| γ8 | -0.1848 | -1.74* |
| γ9 | 0.1129 | 1.16 |
| γ10 | -0.0330 | -0.62 |
持续性:
0.984
半衰期:
42天