V-Lab
印度尼西亚盾零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
6.36%
decreased by 0.04%
1周
6.37%
decreased by 0.03%
1个月
6.42%
increased by 0.02%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:52
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年6月30日 至 2026年9月25日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 40个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.9929 | 3.17*** |
| αARCH | 0.1098 | 8.66*** |
| βGARCH | 0.8728 | 66.14*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1258 | -1.82* |
| γ2 | 0.1930 | 1.72* |
| γ3 | -0.0703 | -0.57 |
| γ4 | -0.0467 | -0.37 |
| γ5 | 0.1358 | 1.46 |
| γ6 | -0.1664 | -2.21** |
| γ7 | 0.1826 | 2.21** |
| γ8 | -0.1884 | -1.85* |
| γ9 | 0.1196 | 1.27 |
| γ10 | -0.0378 | -0.72 |
0.983
持续性40天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.9929 | 3.17*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1098 | 8.66*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8728 | 66.14*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.1258 | -1.82* |
| γ2 | 0.1930 | 1.72* |
| γ3 | -0.0703 | -0.57 |
| γ4 | -0.0467 | -0.37 |
| γ5 | 0.1358 | 1.46 |
| γ6 | -0.1664 | -2.21** |
| γ7 | 0.1826 | 2.21** |
| γ8 | -0.1884 | -1.85* |
| γ9 | 0.1196 | 1.27 |
| γ10 | -0.0378 | -0.72 |
持续性:
0.983
半衰期:
40天