印度尼西亚盾零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
5.40%
increased by 0.59%
1周
5.44%
increased by 0.63%
1个月
5.61%
increased by 0.80%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:21
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年6月30日 至 2026年11月6日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 39个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 2.4857 | 3.54*** |
| αARCH | 0.1130 | 8.74*** |
| βGARCH | 0.8693 | 64.09*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0879 | -1.32 |
| γ2 | 0.1448 | 1.33 |
| γ3 | -0.0543 | -0.45 |
| γ4 | -0.0581 | -0.46 |
| γ5 | 0.1478 | 1.63 |
| γ6 | -0.1792 | -2.49** |
| γ7 | 0.1942 | 2.48** |
| γ8 | -0.1984 | -2.06** |
| γ9 | 0.1271 | 1.39 |
| γ10 | -0.0408 | -0.78 |
0.982
持续性39天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 2.4857 | 3.54*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1130 | 8.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8693 | 64.09*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.0879 | -1.32 |
| γ2 | 0.1448 | 1.33 |
| γ3 | -0.0543 | -0.45 |
| γ4 | -0.0581 | -0.46 |
| γ5 | 0.1478 | 1.63 |
| γ6 | -0.1792 | -2.49** |
| γ7 | 0.1942 | 2.48** |
| γ8 | -0.1984 | -2.06** |
| γ9 | 0.1271 | 1.39 |
| γ10 | -0.0408 | -0.78 |
持续性:
0.982
半衰期:
39天