印度尼西亚盾零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
4.35%
increased by 0.23%
1周
4.45%
increased by 0.33%
1个月
4.80%
increased by 0.68%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1998年6月30日 至 2026年10月16日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 49个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.1310 | 2.39** |
| αARCH | 0.1095 | 8.86*** |
| βGARCH | 0.8766 | 70.95*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.2166 | -2.72*** |
| γ2 | 0.3002 | 2.45** |
| γ3 | -0.0957 | -0.76 |
| γ4 | -0.0327 | -0.25 |
| γ5 | 0.1290 | 1.34 |
| γ6 | -0.1634 | -2.09** |
| γ7 | 0.1803 | 2.13** |
| γ8 | -0.1892 | -1.80* |
| γ9 | 0.1237 | 1.25 |
| γ10 | -0.0409 | -0.73 |
0.986
持续性49天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.1310 | 2.39** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1095 | 8.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8766 | 70.95*** |
样条系数
K=10
| γ1 | -0.2166 | -2.72*** |
| γ2 | 0.3002 | 2.45** |
| γ3 | -0.0957 | -0.76 |
| γ4 | -0.0327 | -0.25 |
| γ5 | 0.1290 | 1.34 |
| γ6 | -0.1634 | -2.09** |
| γ7 | 0.1803 | 2.13** |
| γ8 | -0.1892 | -1.80* |
| γ9 | 0.1237 | 1.25 |
| γ10 | -0.0409 | -0.73 |
持续性:
0.986
半衰期:
49天