新加坡元零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
2.98%
increased by 0.06%
1周
3.01%
increased by 0.09%
1个月
3.10%
increased by 0.18%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:22
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 90个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约90天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9995 | 8.08*** |
| αARCH | 0.0480 | 9.74*** |
| βGARCH | 0.9443 | 172.03*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | 0.08 |
0.992
持续性90天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9995 | 8.08*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0480 | 9.74*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9443 | 172.03*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | 0.08 |
持续性:
0.992
半衰期:
90天