新加坡元零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
2.22%
decreased by 0.02%
1周
2.27%
increased by 0.03%
1个月
2.45%
increased by 0.21%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年10月16日模型洞察
在持续性为 0.992 时，波动率冲击的半衰期为 89个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.992，冲击半衰期约89天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9956 | 8.07*** |
| αARCH | 0.0479 | 9.72*** |
| βGARCH | 0.9443 | 171.91*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | 0.06 |
0.992
持续性89天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9956 | 8.07*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0479 | 9.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9443 | 171.91*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0000 | 0.06 |
持续性:
0.992
半衰期:
89天