V-Lab
美元对英镑GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
15.93%
increased by 4.73%
1周
15.43%
increased by 4.23%
1个月
15.24%
increased by 4.04%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
2000年1月1日 至 2026年9月11日扩展优化
模型洞察
波动率冲击以 1个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约1天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.15，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为1天v = 2.15 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9142 | 0.01 |
| αARCH | 0.2107 | 0.01 |
| βGARCH | 0.4018 | 0.00 |
| ν自由度 | 2.1531 | 0.18 |
0.402
持续性1天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9142 | 0.01 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.2107 | 0.01 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.4018 | 0.00 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.1531 | 0.18 |
持续性:
0.402
半衰期:
1天