美元对英镑MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
5.57%
increased by 0.24%
1周
5.50%
increased by 0.17%
1个月
5.43%
increased by 0.10%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年1月1日 至 2026年11月6日模型洞察
该资产表现出罕见的反向杠杆效应：正收益对次日波动率的提升比负收益多130%。波动率在上涨后比下跌后上升更多，与通常的杠杆效应相反，在风险资产中少见。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
反向杠杆: 正收益使波动率比负收益多增加130%
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 106 | |
| αARCH | 0.0334 | 4.41*** |
| βGARCH | 0.9370 | 63.57*** |
| γ杠杆 | -0.0189 | -2.00** |
| λ₁τ截距 | 0.0331 | 2.80*** |
| λ₂预测调整 | 0.8199 | 6.24*** |
| λ₃τ持续性 | 0.0000 | 0.00 |
0.961
持续性17天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 106 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0334 | 4.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9370 | 63.57*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0189 | -2.00** |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0331 | 2.80*** |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.8199 | 6.24*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.0000 | 0.00 |
持续性:
0.961
半衰期:
17天