美元对英镑零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
5.55%
increased by 0.19%
1周
5.57%
increased by 0.21%
1个月
5.66%
increased by 0.30%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:23
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2000年1月1日 至 2026年11月6日模型洞察
在持续性为 0.994 时，波动率冲击的半衰期为 107个交易日（约0.4年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.994，冲击半衰期约107天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.9376 | 9.44*** |
| αARCH | 0.0291 | 5.47*** |
| βGARCH | 0.9644 | 167.06*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0001 | -0.50 |
0.994
持续性107天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.9376 | 9.44*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0291 | 5.47*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9644 | 167.06*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0001 | -0.50 |
持续性:
0.994
半衰期:
107天