V-Lab
美国美元指数GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月25日 星期五的波动率预测
1天
5.17%
decreased by 0.05%
1周
5.19%
decreased by 0.03%
1个月
5.30%
increased by 0.08%
更新于2026年9月25日星期五 UTC 21:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月1日 至 2026年9月24日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 252个交易日（约1.0年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 7.57，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约252天v = 7.57 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.3115 | 1.89* |
| αARCH | 0.0331 | 11.58*** |
| βGARCH | 0.9972 | 691.57*** |
| ν自由度 | 7.5703 | 2.02** |
0.997
持续性252天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.3115 | 1.89* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0331 | 11.58*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9972 | 691.57*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.5703 | 2.02** |
持续性:
0.997
半衰期:
252天