Gold Troy OunceGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
13.10%
decreased by 0.23%
1周
13.12%
decreased by 0.21%
1个月
13.19%
decreased by 0.14%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:09
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年3月27日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0162 | 1.44 |
| αARCH | 0.0550 | 1.69* |
| βGARCH | 0.9370 | 60.36*** |
| γ杠杆 | -0.0284 | -0.62 |
0.978
持续性31天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0162 | 1.44 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0550 | 1.69* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9370 | 60.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0284 | -0.62 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天