Gold Troy OunceGJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
18.26%
increased by 0.03%
1周
18.09%
decreased by 0.14%
1个月
17.48%
decreased by 0.75%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:24
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2013年3月27日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 31个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约31天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为31天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0162 | 1.48 |
| αARCH | 0.0549 | 1.73* |
| βGARCH | 0.9368 | 60.39*** |
| γ杠杆 | -0.0269 | -0.59 |
0.978
持续性31天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0162 | 1.48 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0549 | 1.73* |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9368 | 60.39*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0269 | -0.59 |
持续性:
0.978
半衰期:
31天