V-Lab
摩洛哥迪拉姆零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.41%
increased by 0.12%
1周
5.44%
increased by 0.15%
1个月
5.54%
increased by 0.25%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 40个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.8554 | 3.71*** |
| αARCH | 0.0348 | 6.61*** |
| βGARCH | 0.9481 | 128.64*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0220 | -0.61 |
| γ2 | 0.0622 | 1.21 |
| γ3 | -0.0762 | -2.84*** |
| γ4 | 0.0748 | 3.55*** |
| γ5 | -0.0875 | -4.32*** |
| γ6 | 0.0792 | 4.10*** |
| γ7 | -0.0283 | -1.46 |
| γ8 | 0.0002 | 0.01 |
| γ9 | -0.0090 | -0.69 |
0.983
持续性40天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.8554 | 3.71*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0348 | 6.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9481 | 128.64*** |
样条系数
K=9
| γ1 | -0.0220 | -0.61 |
| γ2 | 0.0622 | 1.21 |
| γ3 | -0.0762 | -2.84*** |
| γ4 | 0.0748 | 3.55*** |
| γ5 | -0.0875 | -4.32*** |
| γ6 | 0.0792 | 4.10*** |
| γ7 | -0.0283 | -1.46 |
| γ8 | 0.0002 | 0.01 |
| γ9 | -0.0090 | -0.69 |
持续性:
0.983
半衰期:
40天