V-Lab
摩洛哥迪拉姆GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.05%
increased by 0.11%
1周
5.06%
increased by 0.12%
1个月
5.11%
increased by 0.17%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:39
参数估计
1990年1月3日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 1.000 时，波动率冲击的半衰期为 1542个交易日（约6.1年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性1.000，冲击半衰期约1542天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0003 | 2.21** |
| αARCH | 0.0281 | 3.80*** |
| βGARCH | 0.9727 | 251.02*** |
| γ杠杆 | -0.0025 | -0.21 |
1.000
持续性1542天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0003 | 2.21** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0281 | 3.80*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9727 | 251.02*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0025 | -0.21 |
持续性:
1.000
半衰期:
1542天