以色列谢克尔GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
6.07%
decreased by 0.16%
1周
6.10%
decreased by 0.13%
1个月
6.18%
decreased by 0.05%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:05
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年11月8日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 62个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约62天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为62天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0021 | 5.75*** |
| αARCH | 0.0706 | 6.02*** |
| βGARCH | 0.9276 | 145.21*** |
| γ杠杆 | -0.0186 | -1.12 |
0.989
持续性62天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0021 | 5.75*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0706 | 6.02*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9276 | 145.21*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0186 | -1.12 |
持续性:
0.989
半衰期:
62天