以色列谢克尔GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
9.39%
decreased by 0.30%
1周
9.35%
decreased by 0.34%
1个月
9.18%
decreased by 0.51%
更新于2026年11月12日星期四 UTC 19:20
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年11月8日 至 2026年11月6日模型洞察
波动率冲击以 63个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约63天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为63天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0021 | 5.73*** |
| αARCH | 0.0709 | 6.04*** |
| βGARCH | 0.9277 | 145.82*** |
| γ杠杆 | -0.0189 | -1.14 |
0.989
持续性63天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0021 | 5.73*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0709 | 6.04*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9277 | 145.82*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0189 | -1.14 |
持续性:
0.989
半衰期:
63天