V-Lab
以色列谢克尔GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
8.67%
increased by 0.56%
1周
8.63%
increased by 0.52%
1个月
8.51%
increased by 0.40%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:39
参数估计
1991年11月8日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 62个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约62天后损失一半的影响。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为62天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0021 | 5.74*** |
| αARCH | 0.0710 | 6.03*** |
| βGARCH | 0.9274 | 144.91*** |
| γ杠杆 | -0.0189 | -1.13 |
0.989
持续性62天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0021 | 5.74*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0710 | 6.03*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9274 | 144.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0189 | -1.13 |
持续性:
0.989
半衰期:
62天