V-Lab
美元对瑞士法郎零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.66%
increased by 0.08%
1周
5.68%
increased by 0.10%
1个月
5.73%
increased by 0.15%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:55
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.991 时，波动率冲击的半衰期为 80个交易日（约0.3年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.991，冲击半衰期约80天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.4113 | 12.53*** |
| αARCH | 0.0248 | 5.71*** |
| βGARCH | 0.9665 | 187.97*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0004 | 4.70*** |
0.991
持续性80天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.4113 | 12.53*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0248 | 5.71*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9665 | 187.97*** |
样条系数
K=1
| γ1 | 0.0004 | 4.70*** |
持续性:
0.991
半衰期:
80天