V-Lab
美元兑加元GJR-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.21%
unchanged at 0.00%
1周
4.23%
increased by 0.02%
1个月
4.29%
increased by 0.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:50
参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 172个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约172天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0005 | 3.22*** |
| αARCH | 0.0365 | 4.84*** |
| βGARCH | 0.9661 | 238.36*** |
| γ杠杆 | -0.0132 | -1.30 |
0.996
持续性172天
半衰期σ
GJR-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0005 | 3.22*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0365 | 4.84*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9661 | 238.36*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0132 | -1.30 |
持续性:
0.996
半衰期:
172天