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V-Lab

美元兑加元曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2026年9月14日星期一的波动率预测

1天

4.27%

decreased by 0.01%

1周

4.28%

increased by 0.00%

1个月

4.34%

increased by 0.06%

更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:54

时间范围:

从

至

新息冲击曲线

收益如何影响次日的波动率

波动率预测

波动率如何随时间演变

参数估计

1990年1月2日至 2026年9月11日

模型洞察

在持续性为 0.995 时，波动率冲击的半衰期为 139个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

高持续性: 持续性0.995，冲击半衰期约139天

参数	值	t统计量
ω常数项	0.8014	6.32***
αARCH	0.0311	7.30***
βGARCH	0.9639	204.60***

\sum γ_{i}

样条系数

K=1

γ₁

-0.0006

-1.44

0.995

持续性

139天

半衰期

τ

Spline-GARCH 模型

点击查看方程

参数	值	t统计量
ω 常数项无条件方差权重	0.8014	6.32***
α ARCH 对平方冲击的反应	0.0311	7.30***
β GARCH 波动率持续性	0.9639	204.60***

\sum γ_{i}

样条系数

K=1

γ₁

-0.0006

-1.44

持续性:

0.995

半衰期:

139天