V-Lab
美元兑加元零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
4.08%
increased by 0.07%
1周
4.10%
increased by 0.09%
1个月
4.20%
increased by 0.19%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 21:18
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1990年1月2日 至 2026年9月25日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 158个交易日（约0.6年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约158天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8849 | 7.52*** |
| αARCH | 0.0309 | 7.41*** |
| βGARCH | 0.9647 | 211.93*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0001 | -1.16 |
0.996
持续性158天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8849 | 7.52*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0309 | 7.41*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9647 | 211.93*** |
样条系数
K=1
| γ1 | -0.0001 | -1.16 |
持续性:
0.996
半衰期:
158天