V-Lab
泰铢指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.17%
increased by 0.58%
1周
6.28%
increased by 0.69%
1个月
6.67%
increased by 1.08%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:40
参数估计
1997年7月14日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 46个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约46天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为46天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | -0.0118 | -1.75* |
| αARCH | 0.1868 | 10.61*** |
| βGARCH | 0.9850 | 308.79*** |
| γ杠杆 | 0.0075 | 0.48 |
0.985
持续性46天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | -0.0118 | -1.75* |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1868 | 10.61*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9850 | 308.79*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0075 | 0.48 |
持续性:
0.985
半衰期:
46天