V-Lab
美元对哥伦比亚比绍指数GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.07%
decreased by 0.75%
1周
13.32%
decreased by 0.50%
1个月
14.34%
increased by 0.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:54
参数估计
1994年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 59个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约59天后损失一半的影响。
σ
EGARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为59天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0148 | 4.50*** |
| αARCH | 0.1734 | 11.72*** |
| βGARCH | 0.9884 | 549.40*** |
| γ杠杆 | 0.0284 | 1.75* |
0.988
持续性59天
半衰期σ
EGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0148 | 4.50*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1734 | 11.72*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9884 | 549.40*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0284 | 1.75* |
持续性:
0.988
半衰期:
59天