V-Lab
美元对哥伦比亚比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
13.31%
decreased by 0.74%
1周
13.45%
decreased by 0.60%
1个月
13.91%
decreased by 0.14%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:57
参数估计
1994年4月18日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 19个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.4781 | 4.09*** |
| αARCH | 0.1105 | 10.22*** |
| βGARCH | 0.8527 | 67.17*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0362 | 0.77 |
| γ2 | -0.0701 | -1.00 |
| γ3 | -0.0228 | -0.44 |
| γ4 | 0.1792 | 3.98*** |
| γ5 | -0.2814 | -9.14*** |
| γ6 | 0.3183 | 9.95*** |
| γ7 | -0.2418 | -6.33*** |
| γ8 | 0.1087 | 2.80*** |
| γ9 | -0.0484 | -1.45 |
| γ10 | 0.0283 | 1.28 |
0.963
持续性19天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.4781 | 4.09*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1105 | 10.22*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8527 | 67.17*** |
样条系数
K=10
| γ1 | 0.0362 | 0.77 |
| γ2 | -0.0701 | -1.00 |
| γ3 | -0.0228 | -0.44 |
| γ4 | 0.1792 | 3.98*** |
| γ5 | -0.2814 | -9.14*** |
| γ6 | 0.3183 | 9.95*** |
| γ7 | -0.2418 | -6.33*** |
| γ8 | 0.1087 | 2.80*** |
| γ9 | -0.0484 | -1.45 |
| γ10 | 0.0283 | 1.28 |
持续性:
0.963
半衰期:
19天