V-Lab
菲律宾比绍零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
4.25%
increased by 0.09%
1周
4.32%
increased by 0.16%
1个月
4.54%
increased by 0.38%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:41
参数估计
2001年1月31日 至 2026年9月11日模型洞察
该模型拟合了一个时变基准（样条），因此波动率向缓慢变化的长期水平均值回归，而非恒定值。 短期偏离以 20个交易日 的半衰期衰减。
τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
时变基准: 波动率向缓慢变化的样条趋势回归
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 1.7360 | 6.94*** |
| αARCH | 0.0711 | 9.29*** |
| βGARCH | 0.8940 | 82.30*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0582 | 6.66*** |
| γ2 | -0.0921 | -7.19*** |
| γ3 | 0.0522 | 5.95*** |
| γ4 | -0.0198 | -2.54** |
| γ5 | -0.0012 | -0.21 |
0.965
持续性20天
半衰期τ
Zero Slope Spline-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 1.7360 | 6.94*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0711 | 9.29*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8940 | 82.30*** |
样条系数
K=5
| γ1 | 0.0582 | 6.66*** |
| γ2 | -0.0921 | -7.19*** |
| γ3 | 0.0522 | 5.95*** |
| γ4 | -0.0198 | -2.54** |
| γ5 | -0.0012 | -0.21 |
持续性:
0.965
半衰期:
20天