V-Lab
菲律宾比绍MF2-GARCH（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
3.65%
decreased by 0.01%
1周
3.86%
increased by 0.20%
1个月
4.38%
increased by 0.72%
更新于2026年10月1日星期四 UTC 20:53
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1991年11月6日 至 2026年9月25日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。
σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| m窗口 | 56 | |
| αARCH | 0.1308 | 4.53*** |
| βGARCH | 0.7776 | 23.91*** |
| γ杠杆 | -0.0448 | -1.48 |
| λ₁τ截距 | 0.0204 | 1.24 |
| λ₂预测调整 | 0.6978 | 2.65*** |
| λ₃τ持续性 | 0.1129 | 0.30 |
0.886
持续性6天
半衰期σ
MF2-GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
m 窗口 滚动窗口长度 | 56 | |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1308 | 4.53*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.7776 | 23.91*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0448 | -1.48 |
λ₁ τ截距 基线长期系数 | 0.0204 | 1.24 |
λ₂ 预测调整 预测表现敏感度 | 0.6978 | 2.65*** |
λ₃ τ持续性 长期因子持续性 | 0.1129 | 0.30 |
持续性:
0.886
半衰期:
6天