V-Lab: 波兰兹罗提零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

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波兰兹罗提零斜率曲线-GARCH模型（波动性分析模型）

2025年4月21日星期一波动率预测:11.31% (-0.37%)

更新于2025年4月18日星期五 UTC 19:10

时间范围:

从

至

参数估计

	参数	t统计量
$ω$	0.6595	4.92
$α$	0.0595	7.59
$β$	0.9147	85.68
$γ_{1}$	0.0096	0.28
$γ_{2}$	-0.0183	-0.35
$γ_{3}$	-0.0005	-0.01
$γ_{4}$	0.0512	1.97
$γ_{5}$	-0.1288	-5.43
$γ_{6}$	0.1571	6.61
$γ_{7}$	-0.0994	-3.87
$γ_{8}$	0.0522	2.02
$γ_{9}$	-0.0365	-2.10

估计样本:
1993年9月1日至2025年4月18日

新息冲击曲线

对下一个交易日波动率收益的影响

波动率预测

波动率预测