波兰兹罗提GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月23日 星期五的波动率预测
1天
7.16%
increased by 2.48%
1周
8.94%
increased by 4.26%
1个月
11.69%
increased by 7.01%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 20:06
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
1993年9月1日 至 2026年10月16日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.00，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 8.00 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 0.8107 | 0.00 |
| α得分 | 0.6475 | 0.01 |
| β持续性 | 0.8824 | 0.03 |
| ν自由度 | 7.9990 | 0.00 |
0.882
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 0.8107 | 0.00 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.6475 | 0.01 |
β 持续性 波动率持续性 | 0.8824 | 0.03 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.9990 | 0.00 |
持续性:
0.882
半衰期:
6天