V-Lab
波兰兹罗提GAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.04%
increased by 4.07%
1周
10.36%
increased by 5.39%
1个月
12.57%
increased by 7.60%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:43
参数估计
1993年9月1日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 6个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约6天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 8.00，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为6天v = 8.00 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.8090 | 0.00 |
| αARCH | 0.6475 | 0.00 |
| βGARCH | 0.8824 | 0.02 |
| ν自由度 | 7.9990 | 0.00 |
0.882
持续性6天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.8090 | 0.00 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.6475 | 0.00 |
β GARCH 波动率持续性 | 0.8824 | 0.02 |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 7.9990 | 0.00 |
持续性:
0.882
半衰期:
6天