V-Lab
泰铢非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
9.44%
increased by 3.82%
1周
9.43%
increased by 3.81%
1个月
9.40%
increased by 3.78%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:40
参数估计
1997年7月14日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 185个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约185天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0010 | 4.96*** |
| αARCH | 0.0827 | 12.00*** |
| βGARCH | 0.9135 | 142.20*** |
| γ杠杆 | -0.0148 | -0.82 |
0.996
持续性185天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0010 | 4.96*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0827 | 12.00*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9135 | 142.20*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | -0.0148 | -0.82 |
持续性:
0.996
半衰期:
185天