V-Lab
美元兑捷克克朗非对称GARCH模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
5.19%
increased by 0.09%
1周
5.24%
increased by 0.14%
1个月
5.42%
increased by 0.32%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:40
参数估计
1993年4月19日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.996 时，波动率冲击的半衰期为 173个交易日（约0.7年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
AGARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.996，冲击半衰期约173天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0014 | 2.95*** |
| αARCH | 0.0354 | 6.16*** |
| βGARCH | 0.9606 | 151.76*** |
| γ杠杆 | 0.0124 | 0.27 |
0.996
持续性173天
半衰期σ
AGARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0014 | 2.95*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0354 | 6.16*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9606 | 151.76*** |
γ 杠杆 对负向冲击的额外反应 | 0.0124 | 0.27 |
持续性:
0.996
半衰期:
173天