V-Lab
泰铢广义自回归条件异方差（GARCH）模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
6.05%
increased by 0.42%
1周
6.07%
increased by 0.44%
1个月
6.15%
increased by 0.52%
更新于2026年9月11日星期五 UTC 20:40
参数估计
1997年7月14日 至 2026年9月11日模型洞察
在持续性为 0.997 时，波动率冲击的半衰期为 207个交易日（约0.8年），接近单位根，因此长期预测对该估计非常敏感。
σ
GARCH 模型
点击查看方程
高持续性: 持续性0.997，冲击半衰期约207天
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 0.0010 | 4.85*** |
| αARCH | 0.0822 | 11.97*** |
| βGARCH | 0.9145 | 142.60*** |
0.997
持续性207天
半衰期σ
GARCH 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 0.0010 | 4.85*** |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0822 | 11.97*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9145 | 142.60*** |
持续性:
0.997
半衰期:
207天