V-Lab
Dogecoin to US DollarGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
54.50%
decreased by 4.27%
1周
55.99%
decreased by 2.78%
1个月
60.67%
increased by 1.90%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 06:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2022年9月23日 至 2026年9月26日模型洞察
波动率冲击以 24个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约24天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.69，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为24天v = 3.69 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 23.7210 | 0.91 |
| αARCH | 0.0892 | 5.42*** |
| βGARCH | 0.9720 | 27.46*** |
| ν自由度 | 3.6932 | 2.14** |
0.972
持续性24天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 23.7210 | 0.91 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.0892 | 5.42*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9720 | 27.46*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.6932 | 2.14** |
持续性:
0.972
半衰期:
24天