Ripple to US DollarGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年11月13日 星期五的波动率预测
1天
57.17%
decreased by 6.21%
1周
60.98%
decreased by 2.40%
1个月
69.91%
increased by 6.53%
更新于2026年11月13日星期五 UTC 07:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月7日 至 2026年11月7日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 3.09，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天v = 3.09 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 30.3370 | 1.12 |
| α得分 | 0.1534 | 4.90*** |
| β持续性 | 0.9309 | 15.04*** |
| ν自由度 | 3.0856 | 3.21*** |
0.931
持续性10天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 30.3370 | 1.12 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1534 | 4.90*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9309 | 15.04*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 3.0856 | 3.21*** |
持续性:
0.931
半衰期:
10天