V-Lab
Ripple to US DollarGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年9月14日 星期一的波动率预测
1天
74.73%
decreased by 1.03%
1周
76.68%
increased by 0.92%
1个月
81.61%
increased by 5.85%
更新于2026年9月12日星期六 UTC 06:03
参数估计
2018年2月7日 至 2026年9月11日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.81，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天v = 2.81 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 31.5955 | 0.98 |
| αARCH | 0.1332 | 4.86*** |
| βGARCH | 0.9337 | 13.54*** |
| ν自由度 | 2.8111 | 3.64*** |
0.934
持续性10天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 31.5955 | 0.98 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1332 | 4.86*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9337 | 13.54*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.8111 | 3.64*** |
持续性:
0.934
半衰期:
10天