Ripple to US DollarGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月22日 星期四的波动率预测
1天
61.68%
increased by 2.57%
1周
64.85%
increased by 5.74%
1个月
72.55%
increased by 13.44%
更新于2026年10月22日星期四 UTC 06:44
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月7日 至 2026年10月17日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.80，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天v = 2.80 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω长期 | 31.4965 | 0.98 |
| α得分 | 0.1329 | 4.85*** |
| β持续性 | 0.9331 | 13.46*** |
| ν自由度 | 2.8019 | 3.66*** |
0.933
持续性10天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 长期 价格变动条件下的长期方差 | 31.4965 | 0.98 |
α 得分 标准化得分的权重 | 0.1329 | 4.85*** |
β 持续性 波动率持续性 | 0.9331 | 13.46*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.8019 | 3.66*** |
持续性:
0.933
半衰期:
10天