V-Lab
Ripple to US DollarGAS-GARCH学生T分布模型（波动性分析模型）
2026年10月2日 星期五的波动率预测
1天
49.69%
decreased by 4.52%
1周
56.06%
increased by 1.85%
1个月
70.25%
increased by 16.04%
更新于2026年10月2日星期五 UTC 06:03
新息冲击曲线
收益如何影响次日的波动率波动率预测
波动率如何随时间演变参数估计
2018年2月7日 至 2026年9月26日模型洞察
波动率冲击以 10个交易日 的半衰期衰减，意味着冲击在约10天后损失一半的影响。 收益服从学生t分布，自由度为 v = 2.81，比正态分布捕捉到更厚的尾部。
𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
冲击衰减: 冲击的半衰期为10天v = 2.81 · 厚尾
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
| ω常数项 | 31.7255 | 0.97 |
| αARCH | 0.1313 | 4.89*** |
| βGARCH | 0.9350 | 13.74*** |
| ν自由度 | 2.8078 | 3.64*** |
0.935
持续性10天
半衰期𝑓
GAS-GARCH-T 模型
点击查看方程
| 参数 | 值 | t统计量 |
|---|---|---|
ω 常数项 无条件方差权重 | 31.7255 | 0.97 |
α ARCH 对平方冲击的反应 | 0.1313 | 4.89*** |
β GARCH 波动率持续性 | 0.9350 | 13.74*** |
ν 自由度 学生t尾部厚度 | 2.8078 | 3.64*** |
持续性:
0.935
半衰期:
10天